История математика, которому наука помогла зарабатывать деньги

VC.RUБизнес

«Если вы такие умные, почему такие бедные»: математик Эдвард Торп обыграл казино и заработал $800 млн на Уолл-стрит

Учёный хотел решать реальные задачи с помощью науки. Сначала он использовал физику и математику в азартных играх. Потом переключился на финансовые рынки, применил количественный метод анализа и открыл два хедж-фонда.

Марк Бостер, Los Angeles Times

1280

Книга Торпа «Обыграй дилера» о выигрышных стратегиях в блэкджеке взволновала мир казино. С математиком и основателем теории информации Клодом Шенноном Торп изобрел первый портативный компьютер, который позволял выиграть в рулетку. Ещё Торп придумал стратегию подсчёта карт в карточной игре баккаре.

Торп — «ветеран» Уолл-стрит с 50-летним опытом. Он разработал и усовершенствовал стратегии торговли конвертируемыми ценными бумагами и основал два фонда: Princeton Newport Partners и Ridgeline Partners. Они приносили ему 20% годовой прибыли.

Сейчас состояние Торпа оценивается в $800 млн.

Детство, увлечение наукой и любовь к экспериментам

Эдвард Торп родился в Чикаго в 1932 году в семье военного Оукли Гленна Торпа. В раннем детстве Торп освоил арифметику: считал в уме и вычислял квадратный и кубический корни. Однажды он решил досчитать до миллиона и заснул на числе 32 576. А когда проснулся, продолжил с того места, на котором остановился, вспоминала его мать.

С началом Второй Мировой войны семья перебралась в Калифорнию, в городок Ломита недалеко от Лос-Анджелеса. В средней школе Торп больше всего увлекался практическими занятиями по радиотехнике и электронике, химии и физике. Он любил ставить эксперименты и узнавать, как всё устроено.

Розыгрыши и эксперименты были частью моего метода изучения наук. Поняв какую-то теорию, я проверял её на самостоятельно придуманных опытах, многие из которых доставили мне массу удовольствия. Я учился самостоятельно разбираться в различных вопросах, не ограничиваясь тем, чего требовали учителя, родители или школьная программа. — Эдвард Торп

Например, Торп сделал радиоприемник, чтобы понять, как невидимые волны передают звуки через пространство. Дома он устроил химическую лабораторию, где проводил эксперименты: вырабатывал водород, сам готовил порох.

Он создавал и тестировал другие взрывчатые вещества: пироклисин и нитроглицерин. Мастерил бомбы из кусков водопроводных труб, заправлял их порохом и взрывал на холмах недалеко от дома.

В выпускном классе Торп начал думать, как предсказать исход игры в рулетку. Он не увлекался азартными играми. Для него задача лежала в области физики: он видел сходство между вращающейся рулеткой и планетой, вращающейся по орбите.

Когда его учитель английского Джек Чессон приехал из Лас-Вегаса и сказал, что казино обыграть невозможно, Торп заявил, что однажды сделает это — и ему удалось.

Научная карьера и азартные игры

Ключ к рулетке и блэкджеку

В 1958 году Торп получил степень по математике в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA) и начал преподавать. В аспирантуре он женился на Вивиан Синетар, она училась на отделении английской литературы. Они прожили вместе всю жизнь и воспитали троих детей.

В 1959 году Торп перешёл преподавать математику в MIT. Одновременно с научными исследованиями Торп получил ответы на интересовавшие его вопросы — как выиграть в рулетку и в блэкджек.

В 1960–1961 годах Торп и профессор MIT Клод Шеннон вместе работали над выигрышной стратегией игры в рулетку. Они купили списанное рулеточное колесо и в ходе опытов создали первый портативный компьютер.

Устройство размером с пачку сигарет один участник клал в ботинок. Первый раз он нажимал пальцем ноги на кнопку, когда рулетку запускали. Второй раз, когда колесо делало один оборот. Компьютер вычислял будущее положение шарика и посылал радиосигнал игроку. У него под одеждой был радиоприемник, от которого тонкий стальной провод шел к динамику в ухе, куда поступал сигнал.

После испытаний в казино Торп и Шеннон убедились, что система работает. Но компьютер был технически несовершенным: динамик иногда вылезал из уха, а провода рвались, из-за чего приходилось выходить из игры. Торп и Шеннон перестали его использовать.

Торп думал над тем, как выиграть в карточную игру блэкджек (или «двадцать одно») с 1958 года. Исследователь заметил, что даже опытные игроки не понимают математику, которая лежит в её основе. Он решил, что сможет найти способ систематически выигрывать в блэкджек.

В блэкджеке меня привлекали не деньги. Меня занимала возможность найти способ выигрывать силой мысли, не выходя из собственной комнаты. Мне также было любопытно исследовать мир азартных игр, о котором я тогда ничего не знал. — Эдвард Торп

Во время игры состав колоды меняется. Какие карты выбывают, а какие остаются, влияет на преимущество игрока или казино. Чтобы вывести выгодные для игрока закономерности, нужно просчитать миллионы карточных комбинаций. Если бы Торп делал это вручную, на калькуляторе, ему не хватило бы жизни. Но в MIT он мог использовать университетский IBM 704.

Торп выяснил, что чем больше в колоде остается девяток, десяток (это также дамы, короли и валеты) и тузов, тем лучше для игрока. Он разработал несколько стратегий подсчёта карт. В 1960 году наконец вывел оптимальную выигрышную стратегию — подсчёт десяток.

Чтобы понять, есть ли у него преимущество, игрок следит за отношением числа других карт к десяткам. В полной колоде 16 десяток и 36 других карт. 36 : 16 = 2,25. Если на момент выставления ставок отношение меньше 2,25, то в колоде много десяток — и игрок в выигрышном положении. Чем соотношение меньше 2,25, тем выше преимущество.

Для ставок Торп применил «критерий Келли», который предлагает делать более крупные ставки, когда у игрока преимущество, и маленькие ставки, когда преимущество на стороне казино.

По этой системе игрок обычно выигрывает большинство крупных ставок и в итоге получает прибыль, хотя он может проиграть большинство мелких ставок в невыгодных ситуациях по ходу игры.

Торп и миллионеры против казино

В 1961 в газете The Boston Globe вышла статья о Торпе — математике, который знает, как выиграть в блэкджек. Торпа завалили письмами и предложениями финансовой поддержки, чтобы испытать стратегию в казино. Предложения доходили до $100 тысяч. Торп отобрал двух кандидатов — мультимиллионеров из Нью-Йорка.

Первый, Эмануэль «Мэнни» Киммел, владел сетью парковок Kinney Parking и раньше занимался контрабандой алкоголя, нелегальными лотереями и был связан с преступными группировками. Второй, Эдди Хенд, был деловым партнером Киммела и занимался автоперевозками.

В ответ на скептические выпады прессы в его сторону Торп решил доказать, что его теория работает,

Я решил отправиться в Неваду отчасти для того, чтобы заткнуть рот любителям распространенных и довольно раздражающих издёвок над учеными: «Если вы такие умные, почему же вы такие бедные?» — Эдвард Торп

После живых встреч и тренировочных игр Торп, Киммел и Хенд отправились в казино в Рино. Там Торп проверил стратегию подсчёта десяток.

Киммел и Хэнд готовы были выделить банкролл — общий капитал для игры — в $100 тысяч. Но Торп договорился на $10 тысяч. Он не хотел рисковать, потому что ещё не очень разбирался в игровом мире.

Тур по разным казино показал, что стратегия работала. В одной из игр за два часа Торп и Киммел на двоих вывели банк стола — $17 тысяч. Из них $6 тысяч выиграл Торп, а $11 тысяч — Киммел. Торп понял, что теряет концентрацию, вышел из игры и обналичил свои фишки. Киммел продолжил и проиграл свою долю.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Стоит ли вам с девушкой начать спать в разных кроватях? Советы экспертов, как сделать это правильно Стоит ли вам с девушкой начать спать в разных кроватях? Советы экспертов, как сделать это правильно

Иногда это может спасти отношения

Playboy
Как реагировать на оскорбления в Интернете достойно и по-мужски Как реагировать на оскорбления в Интернете достойно и по-мужски

Что делать, если кто-то там в Интернете как-то не так тебя обозвал

Maxim
11 способов становиться немного умнее каждый день 11 способов становиться немного умнее каждый день

Интеллект, как и тело, требует правильного питания и регулярных тренировок

Psychologies
Бизнес, которому не страшен кризис: как тесть и зять стали миллиардерами благодаря свалкам битых машин Бизнес, которому не страшен кризис: как тесть и зять стали миллиардерами благодаря свалкам битых машин

Владельцы свалок аварийных машин из Далласа создали идеальную бизнес-модель

Forbes
Что делать, если сегодня тебе совсем не хочется работать? 4 способа вернуть трудовой настрой Что делать, если сегодня тебе совсем не хочется работать? 4 способа вернуть трудовой настрой

Давай, у тебя получится справиться и вернуть себе желание работать!

Playboy
Королева как мишень: 7 самых известных покушений на британских монархов Королева как мишень: 7 самых известных покушений на британских монархов

Как британские правители могли погибнуть, но удача оказалась на их стороне

Cosmopolitan
Новое исследование объяснило, почему потребители считают красивую еду более полезной Новое исследование объяснило, почему потребители считают красивую еду более полезной

Эстетически привлекательную пищу мы считаем более здоровой

Inc.
Cadillac XT4. В борьбе за европейские ценности Cadillac XT4. В борьбе за европейские ценности

Cadillac довольно осторожно, но всё же переходит на новый для себя уровень

4x4 Club
Роберт Фальк. Случайная встреча Роберт Фальк. Случайная встреча

Таких черных туч над Фальком не сгущалось даже после возвращения из Парижа

Караван историй
Как найти свое призвание и предназначение в жизни: 7 шагов к самореализации Как найти свое призвание и предназначение в жизни: 7 шагов к самореализации

Советы по определению главных для тебя приоритетов

Playboy
«Яндекс» раскрыл 38 принципов, которых придерживается в работе «Яндекс» раскрыл 38 принципов, которых придерживается в работе

«Яндекс» сформулировал 38 принципов, которым следуют их сотрудники в работе

Inc.
«Никто не понимает, на чём мы зарабатываем. И слава богу!»: чем примечателен бизнес Fix Price с оценкой в $6 млрд «Никто не понимает, на чём мы зарабатываем. И слава богу!»: чем примечателен бизнес Fix Price с оценкой в $6 млрд

Рассказываем, что известно о сети Fix Price, ее владельцах и доходах

VC.RU
Какие режиссеры страдают фаворитизмом Какие режиссеры страдают фаворитизмом

Кто из режиссеров не может обойтись без своего любимого актера?

GQ
Преемница Мураками: что нужно знать о японской писательнице Ёко Огаве и ее романе «Полиция памяти» — эссе переводчика и востоковеда Дмитрия Коваленина Преемница Мураками: что нужно знать о японской писательнице Ёко Огаве и ее романе «Полиция памяти» — эссе переводчика и востоковеда Дмитрия Коваленина

Переводчик Дмитрий Коваленин рассуждает о творчестве писательницы Ёко Огавы

Esquire
Нейросеть напрямую определила пищевую ценность блюда по фотографии Нейросеть напрямую определила пищевую ценность блюда по фотографии

Новый алгоритм напрямую определяет содержание белков, жиров и углеводов в блюдах

N+1
Групповая терапия: 12 советов, как получить от нее максимальную пользу Групповая терапия: 12 советов, как получить от нее максимальную пользу

Извлечь максимум пользы из работы в группе и помочь своему ментальному здоровью

Psychologies
8 фактов о Мартине Скорсезе 8 фактов о Мартине Скорсезе

Факты, которые заменят тебе просмотр грандиозных фильмов Мартина Скорсезе

Maxim
Систему предсказания цвета глаз и волос по ДНК уточнили Систему предсказания цвета глаз и волос по ДНК уточнили

Генетики создали панель SNP маркеров для помощи криминалистам и палеогенетикам

Наука и жизнь
Команда: «Чики» Команда: «Чики»

Актрисы из самого обсуждаемого сериала 2020‑го дают интервью Glamour

Glamour
Януш Леон Вишневский: Нельзя войти в одну и ту же эмоциональную реку дважды Януш Леон Вишневский: Нельзя войти в одну и ту же эмоциональную реку дважды

Интервью с Янушем Леоном Вишневским

СНОБ
Антибиотики оказались опасны для младенцев Антибиотики оказались опасны для младенцев

Чем антибиотики опасны для детей

Популярная механика
Похудеть за сутки на 2 кг: правила популярной Похудеть за сутки на 2 кг: правила популярной

Пирожные и конфеты застряли в районе талии?

Cosmopolitan
Как победить лень: 15 эффективных способов встать, наконец, с дивана Как победить лень: 15 эффективных способов встать, наконец, с дивана

Как избавиться от лени и стать продуктивным человеком?

Playboy
Северное слияние Северное слияние

История романтического трансфера из Риги в Нью-Йорк

Tatler
10 самых странных фирм в мире 10 самых странных фирм в мире

Самые странные способы зарабатывать деньги

Maxim
Как студент Физтеха попал в инвестфонд и получил право распоряжаться миллиардами рублей Как студент Физтеха попал в инвестфонд и получил право распоряжаться миллиардами рублей

История успеха управляющего партнера «ТилТех Капитала» Андрея Кобякова

Forbes
Все будет хорошо: почему не стоит бояться родов? Все будет хорошо: почему не стоит бояться родов?

Как настроиться на роды и перестать бояться

Cosmopolitan
Нефертити и Мария-Антуанетта: дизайнер показал, как они выглядели бы сейчас Нефертити и Мария-Антуанетта: дизайнер показал, как они выглядели бы сейчас

Тебе было интересно, как выглядели бы исторические личности, живи они сейчас?

Cosmopolitan
Кто живет у нас внутри: что такое женская микрофлора и как о ней заботиться Кто живет у нас внутри: что такое женская микрофлора и как о ней заботиться

Наше влагалище, как и кишечник, является домом для миллиардов бактерий

Cosmopolitan
40-летние у нас и за рубежом: сравниваем звезд-одногодок 40-летние у нас и за рубежом: сравниваем звезд-одногодок

Как выглядят российские и зарубежные звезды, которым исполнилось 40 лет

Cosmopolitan
Открыть в приложении