История математика, которому наука помогла зарабатывать деньги

VC.RUБизнес

«Если вы такие умные, почему такие бедные»: математик Эдвард Торп обыграл казино и заработал $800 млн на Уолл-стрит

Учёный хотел решать реальные задачи с помощью науки. Сначала он использовал физику и математику в азартных играх. Потом переключился на финансовые рынки, применил количественный метод анализа и открыл два хедж-фонда.

Марк Бостер, Los Angeles Times

1280

Книга Торпа «Обыграй дилера» о выигрышных стратегиях в блэкджеке взволновала мир казино. С математиком и основателем теории информации Клодом Шенноном Торп изобрел первый портативный компьютер, который позволял выиграть в рулетку. Ещё Торп придумал стратегию подсчёта карт в карточной игре баккаре.

Торп — «ветеран» Уолл-стрит с 50-летним опытом. Он разработал и усовершенствовал стратегии торговли конвертируемыми ценными бумагами и основал два фонда: Princeton Newport Partners и Ridgeline Partners. Они приносили ему 20% годовой прибыли.

Сейчас состояние Торпа оценивается в $800 млн.

Детство, увлечение наукой и любовь к экспериментам

Эдвард Торп родился в Чикаго в 1932 году в семье военного Оукли Гленна Торпа. В раннем детстве Торп освоил арифметику: считал в уме и вычислял квадратный и кубический корни. Однажды он решил досчитать до миллиона и заснул на числе 32 576. А когда проснулся, продолжил с того места, на котором остановился, вспоминала его мать.

С началом Второй Мировой войны семья перебралась в Калифорнию, в городок Ломита недалеко от Лос-Анджелеса. В средней школе Торп больше всего увлекался практическими занятиями по радиотехнике и электронике, химии и физике. Он любил ставить эксперименты и узнавать, как всё устроено.

Розыгрыши и эксперименты были частью моего метода изучения наук. Поняв какую-то теорию, я проверял её на самостоятельно придуманных опытах, многие из которых доставили мне массу удовольствия. Я учился самостоятельно разбираться в различных вопросах, не ограничиваясь тем, чего требовали учителя, родители или школьная программа. — Эдвард Торп

Например, Торп сделал радиоприемник, чтобы понять, как невидимые волны передают звуки через пространство. Дома он устроил химическую лабораторию, где проводил эксперименты: вырабатывал водород, сам готовил порох.

Он создавал и тестировал другие взрывчатые вещества: пироклисин и нитроглицерин. Мастерил бомбы из кусков водопроводных труб, заправлял их порохом и взрывал на холмах недалеко от дома.

В выпускном классе Торп начал думать, как предсказать исход игры в рулетку. Он не увлекался азартными играми. Для него задача лежала в области физики: он видел сходство между вращающейся рулеткой и планетой, вращающейся по орбите.

Когда его учитель английского Джек Чессон приехал из Лас-Вегаса и сказал, что казино обыграть невозможно, Торп заявил, что однажды сделает это — и ему удалось.

Научная карьера и азартные игры

Ключ к рулетке и блэкджеку

В 1958 году Торп получил степень по математике в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA) и начал преподавать. В аспирантуре он женился на Вивиан Синетар, она училась на отделении английской литературы. Они прожили вместе всю жизнь и воспитали троих детей.

В 1959 году Торп перешёл преподавать математику в MIT. Одновременно с научными исследованиями Торп получил ответы на интересовавшие его вопросы — как выиграть в рулетку и в блэкджек.

В 1960–1961 годах Торп и профессор MIT Клод Шеннон вместе работали над выигрышной стратегией игры в рулетку. Они купили списанное рулеточное колесо и в ходе опытов создали первый портативный компьютер.

Устройство размером с пачку сигарет один участник клал в ботинок. Первый раз он нажимал пальцем ноги на кнопку, когда рулетку запускали. Второй раз, когда колесо делало один оборот. Компьютер вычислял будущее положение шарика и посылал радиосигнал игроку. У него под одеждой был радиоприемник, от которого тонкий стальной провод шел к динамику в ухе, куда поступал сигнал.

После испытаний в казино Торп и Шеннон убедились, что система работает. Но компьютер был технически несовершенным: динамик иногда вылезал из уха, а провода рвались, из-за чего приходилось выходить из игры. Торп и Шеннон перестали его использовать.

Торп думал над тем, как выиграть в карточную игру блэкджек (или «двадцать одно») с 1958 года. Исследователь заметил, что даже опытные игроки не понимают математику, которая лежит в её основе. Он решил, что сможет найти способ систематически выигрывать в блэкджек.

В блэкджеке меня привлекали не деньги. Меня занимала возможность найти способ выигрывать силой мысли, не выходя из собственной комнаты. Мне также было любопытно исследовать мир азартных игр, о котором я тогда ничего не знал. — Эдвард Торп

Во время игры состав колоды меняется. Какие карты выбывают, а какие остаются, влияет на преимущество игрока или казино. Чтобы вывести выгодные для игрока закономерности, нужно просчитать миллионы карточных комбинаций. Если бы Торп делал это вручную, на калькуляторе, ему не хватило бы жизни. Но в MIT он мог использовать университетский IBM 704.

Торп выяснил, что чем больше в колоде остается девяток, десяток (это также дамы, короли и валеты) и тузов, тем лучше для игрока. Он разработал несколько стратегий подсчёта карт. В 1960 году наконец вывел оптимальную выигрышную стратегию — подсчёт десяток.

Чтобы понять, есть ли у него преимущество, игрок следит за отношением числа других карт к десяткам. В полной колоде 16 десяток и 36 других карт. 36 : 16 = 2,25. Если на момент выставления ставок отношение меньше 2,25, то в колоде много десяток — и игрок в выигрышном положении. Чем соотношение меньше 2,25, тем выше преимущество.

Для ставок Торп применил «критерий Келли», который предлагает делать более крупные ставки, когда у игрока преимущество, и маленькие ставки, когда преимущество на стороне казино.

По этой системе игрок обычно выигрывает большинство крупных ставок и в итоге получает прибыль, хотя он может проиграть большинство мелких ставок в невыгодных ситуациях по ходу игры.

Торп и миллионеры против казино

В 1961 в газете The Boston Globe вышла статья о Торпе — математике, который знает, как выиграть в блэкджек. Торпа завалили письмами и предложениями финансовой поддержки, чтобы испытать стратегию в казино. Предложения доходили до $100 тысяч. Торп отобрал двух кандидатов — мультимиллионеров из Нью-Йорка.

Первый, Эмануэль «Мэнни» Киммел, владел сетью парковок Kinney Parking и раньше занимался контрабандой алкоголя, нелегальными лотереями и был связан с преступными группировками. Второй, Эдди Хенд, был деловым партнером Киммела и занимался автоперевозками.

В ответ на скептические выпады прессы в его сторону Торп решил доказать, что его теория работает,

Я решил отправиться в Неваду отчасти для того, чтобы заткнуть рот любителям распространенных и довольно раздражающих издёвок над учеными: «Если вы такие умные, почему же вы такие бедные?» — Эдвард Торп

После живых встреч и тренировочных игр Торп, Киммел и Хенд отправились в казино в Рино. Там Торп проверил стратегию подсчёта десяток.

Киммел и Хэнд готовы были выделить банкролл — общий капитал для игры — в $100 тысяч. Но Торп договорился на $10 тысяч. Он не хотел рисковать, потому что ещё не очень разбирался в игровом мире.

Тур по разным казино показал, что стратегия работала. В одной из игр за два часа Торп и Киммел на двоих вывели банк стола — $17 тысяч. Из них $6 тысяч выиграл Торп, а $11 тысяч — Киммел. Торп понял, что теряет концентрацию, вышел из игры и обналичил свои фишки. Киммел продолжил и проиграл свою долю.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

20 вещей, которые могут тебе пригодиться в постели 20 вещей, которые могут тебе пригодиться в постели

Объекты и явления, при помощи которых твой секс будет еще великолепнее

Maxim
5 исторических личностей, истории которых бессовестно переврали в фильмах 5 исторических личностей, истории которых бессовестно переврали в фильмах

Тяжело быть знаменитым. В любой момент о тебе могут снять дурацкий фильм

Maxim
11 способов становиться немного умнее каждый день 11 способов становиться немного умнее каждый день

Интеллект, как и тело, требует правильного питания и регулярных тренировок

Psychologies
Байкальские нерпы оказались любителями планктона Байкальские нерпы оказались любителями планктона

Ранее считалось, что основную долю в их рационе составляет рыба

N+1
Gram против доллара Gram против доллара

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам закрыла проект Павла Дурова TON

Forbes
Это все гены: правда ли, что плохие зубы — наследственность? Это все гены: правда ли, что плохие зубы — наследственность?

Может ли плохая наследственность стать причиной дентальных проблем?

Psychologies
Медная река Медная река

Как работает брутальный бизнес Игоря Алтушкина

Forbes
Концентрация витамина D во время беременности повлияла на интеллект детей Концентрация витамина D во время беременности повлияла на интеллект детей

Увеличение концентрации витамина D на приводит к росту оценки интеллекта

N+1
Три сыночка и лапочка-дочка: как складывается личная жизнь Саши Зверевой Три сыночка и лапочка-дочка: как складывается личная жизнь Саши Зверевой

10 фактов о Саше Зверевой

Cosmopolitan
Фильму «Один дома» — 30 лет. Мы поговорили с продюсерами ленты о том, как создавалась рождественская классика Фильму «Один дома» — 30 лет. Мы поговорили с продюсерами ленты о том, как создавалась рождественская классика

Как фильм «Один дома» изменил судьбы своих создателей и изменил киноиндустрию

Esquire
Школа «маленьких капитанов» Школа «маленьких капитанов»

Вспоминаем историю первого кадетского корпуса

Культура.РФ
Народная медицина на Руси Народная медицина на Руси

В виде кого крестьяне представляли лихорадку и как ее лечили?

Культура.РФ
Руки дошли: как будут выглядеть новейшие протезы и можно ли управлять ими силой мысли Руки дошли: как будут выглядеть новейшие протезы и можно ли управлять ими силой мысли

Когда потеря руки или ноги не конец привычной жизни, а начало новой

Esquire
Смерть обсерватории Смерть обсерватории

После серии аварий «культовый» телескоп Arecibo может закрыться навсегда

Популярная механика
Иван Митин строит в Грузии королевство для идеалистов за их же деньги. Хватит ли ему единомышленников для успеха? Иван Митин строит в Грузии королевство для идеалистов за их же деньги. Хватит ли ему единомышленников для успеха?

Почему для успешного бизнеса одного сообщества идеалистов недостаточно

Inc.
Про мэтчи и баны: топ-7 болезненных вопросов об онлайн-знакомствах главе «Мамбы» Про мэтчи и баны: топ-7 болезненных вопросов об онлайн-знакомствах главе «Мамбы»

Разбираем все причины, по которым мы ненавидим сайты и приложения для знакомств

Playboy
Самые сильные знаки зодиака: рейтинг астрологов Самые сильные знаки зодиака: рейтинг астрологов

Расположение небесных тел в момент рождения человека определяет его характер

Cosmopolitan
20 ошибок при самостоятельном окрашивании волос, которых легко избежать 20 ошибок при самостоятельном окрашивании волос, которых легко избежать

Что греха таить: все мы периодически красим (и портим) волосы дома

Cosmopolitan
Игры разума Игры разума

Главная особенность этой квартиры — ванная комната, объединённая со спальней

SALON-Interior
В Назарете обнаружен дом, в котором мог провести свое детство Иисус В Назарете обнаружен дом, в котором мог провести свое детство Иисус

Археолог Кен Дарк сообщил, что обнаружил дом, в котором прошло детство Иисуса

Популярная механика
Один раз увидеть Один раз увидеть

Что важно знать о лазерной коррекции зрения?

Лиза
Волшебные пузырьки Волшебные пузырьки

Чтобы игристое вино приносило только радость, учитесь правильно читать этикетку

Добрые советы
Отрывок из книги Андерса Хансена «На цифровой игле» Отрывок из книги Андерса Хансена «На цифровой игле»

Почему правило «выживает сильнейший» в большинстве случаев не работает?

СНОБ
Песнь льда и пламени Песнь льда и пламени

Сказка «Серебряные коньки» станет звездным часом для этих питерских актеров

Vogue
Новые «звездные войны»: NASA против флотилии спутников Новые «звездные войны»: NASA против флотилии спутников

Очередной конфликт назревает в космонавтике

Популярная механика
Гигантских летучих кускусов предложили разделить на три вида Гигантских летучих кускусов предложили разделить на три вида

Ученые предложили разделить гигантских летучих кускусов на три вида

N+1
Древнейший хамелеон из бирманского янтаря оказался амфибией Древнейший хамелеон из бирманского янтаря оказался амфибией

Эти древние амфибии могли стрелять языком в добычу

N+1
Шесть «сюрпризов» зимы Шесть «сюрпризов» зимы

Объясняем, как избежать вредного влияния центрального отопления в помещениях

Здоровье
Что делает город городом? Фрагмент новой книги директора лондонского Музея дизайна и историка архитектуры Деяна Суджича Что делает город городом? Фрагмент новой книги директора лондонского Музея дизайна и историка архитектуры Деяна Суджича

В книге «Язык городов» Деян Суджич обращается к фундаментальному понятию города

Esquire
Еще 7 брендов General Motors, которых больше не существует Еще 7 брендов General Motors, которых больше не существует

Вспоминаем, какими марками владела GM раньше: часть 2

Популярная механика
Открыть в приложении