История математика, которому наука помогла зарабатывать деньги

VC.RUБизнес

«Если вы такие умные, почему такие бедные»: математик Эдвард Торп обыграл казино и заработал $800 млн на Уолл-стрит

Учёный хотел решать реальные задачи с помощью науки. Сначала он использовал физику и математику в азартных играх. Потом переключился на финансовые рынки, применил количественный метод анализа и открыл два хедж-фонда.

Марк Бостер, Los Angeles Times

1280

Книга Торпа «Обыграй дилера» о выигрышных стратегиях в блэкджеке взволновала мир казино. С математиком и основателем теории информации Клодом Шенноном Торп изобрел первый портативный компьютер, который позволял выиграть в рулетку. Ещё Торп придумал стратегию подсчёта карт в карточной игре баккаре.

Торп — «ветеран» Уолл-стрит с 50-летним опытом. Он разработал и усовершенствовал стратегии торговли конвертируемыми ценными бумагами и основал два фонда: Princeton Newport Partners и Ridgeline Partners. Они приносили ему 20% годовой прибыли.

Сейчас состояние Торпа оценивается в $800 млн.

Детство, увлечение наукой и любовь к экспериментам

Эдвард Торп родился в Чикаго в 1932 году в семье военного Оукли Гленна Торпа. В раннем детстве Торп освоил арифметику: считал в уме и вычислял квадратный и кубический корни. Однажды он решил досчитать до миллиона и заснул на числе 32 576. А когда проснулся, продолжил с того места, на котором остановился, вспоминала его мать.

С началом Второй Мировой войны семья перебралась в Калифорнию, в городок Ломита недалеко от Лос-Анджелеса. В средней школе Торп больше всего увлекался практическими занятиями по радиотехнике и электронике, химии и физике. Он любил ставить эксперименты и узнавать, как всё устроено.

Розыгрыши и эксперименты были частью моего метода изучения наук. Поняв какую-то теорию, я проверял её на самостоятельно придуманных опытах, многие из которых доставили мне массу удовольствия. Я учился самостоятельно разбираться в различных вопросах, не ограничиваясь тем, чего требовали учителя, родители или школьная программа. — Эдвард Торп

Например, Торп сделал радиоприемник, чтобы понять, как невидимые волны передают звуки через пространство. Дома он устроил химическую лабораторию, где проводил эксперименты: вырабатывал водород, сам готовил порох.

Он создавал и тестировал другие взрывчатые вещества: пироклисин и нитроглицерин. Мастерил бомбы из кусков водопроводных труб, заправлял их порохом и взрывал на холмах недалеко от дома.

В выпускном классе Торп начал думать, как предсказать исход игры в рулетку. Он не увлекался азартными играми. Для него задача лежала в области физики: он видел сходство между вращающейся рулеткой и планетой, вращающейся по орбите.

Когда его учитель английского Джек Чессон приехал из Лас-Вегаса и сказал, что казино обыграть невозможно, Торп заявил, что однажды сделает это — и ему удалось.

Научная карьера и азартные игры

Ключ к рулетке и блэкджеку

В 1958 году Торп получил степень по математике в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA) и начал преподавать. В аспирантуре он женился на Вивиан Синетар, она училась на отделении английской литературы. Они прожили вместе всю жизнь и воспитали троих детей.

В 1959 году Торп перешёл преподавать математику в MIT. Одновременно с научными исследованиями Торп получил ответы на интересовавшие его вопросы — как выиграть в рулетку и в блэкджек.

В 1960–1961 годах Торп и профессор MIT Клод Шеннон вместе работали над выигрышной стратегией игры в рулетку. Они купили списанное рулеточное колесо и в ходе опытов создали первый портативный компьютер.

Устройство размером с пачку сигарет один участник клал в ботинок. Первый раз он нажимал пальцем ноги на кнопку, когда рулетку запускали. Второй раз, когда колесо делало один оборот. Компьютер вычислял будущее положение шарика и посылал радиосигнал игроку. У него под одеждой был радиоприемник, от которого тонкий стальной провод шел к динамику в ухе, куда поступал сигнал.

После испытаний в казино Торп и Шеннон убедились, что система работает. Но компьютер был технически несовершенным: динамик иногда вылезал из уха, а провода рвались, из-за чего приходилось выходить из игры. Торп и Шеннон перестали его использовать.

Торп думал над тем, как выиграть в карточную игру блэкджек (или «двадцать одно») с 1958 года. Исследователь заметил, что даже опытные игроки не понимают математику, которая лежит в её основе. Он решил, что сможет найти способ систематически выигрывать в блэкджек.

В блэкджеке меня привлекали не деньги. Меня занимала возможность найти способ выигрывать силой мысли, не выходя из собственной комнаты. Мне также было любопытно исследовать мир азартных игр, о котором я тогда ничего не знал. — Эдвард Торп

Во время игры состав колоды меняется. Какие карты выбывают, а какие остаются, влияет на преимущество игрока или казино. Чтобы вывести выгодные для игрока закономерности, нужно просчитать миллионы карточных комбинаций. Если бы Торп делал это вручную, на калькуляторе, ему не хватило бы жизни. Но в MIT он мог использовать университетский IBM 704.

Торп выяснил, что чем больше в колоде остается девяток, десяток (это также дамы, короли и валеты) и тузов, тем лучше для игрока. Он разработал несколько стратегий подсчёта карт. В 1960 году наконец вывел оптимальную выигрышную стратегию — подсчёт десяток.

Чтобы понять, есть ли у него преимущество, игрок следит за отношением числа других карт к десяткам. В полной колоде 16 десяток и 36 других карт. 36 : 16 = 2,25. Если на момент выставления ставок отношение меньше 2,25, то в колоде много десяток — и игрок в выигрышном положении. Чем соотношение меньше 2,25, тем выше преимущество.

Для ставок Торп применил «критерий Келли», который предлагает делать более крупные ставки, когда у игрока преимущество, и маленькие ставки, когда преимущество на стороне казино.

По этой системе игрок обычно выигрывает большинство крупных ставок и в итоге получает прибыль, хотя он может проиграть большинство мелких ставок в невыгодных ситуациях по ходу игры.

Торп и миллионеры против казино

В 1961 в газете The Boston Globe вышла статья о Торпе — математике, который знает, как выиграть в блэкджек. Торпа завалили письмами и предложениями финансовой поддержки, чтобы испытать стратегию в казино. Предложения доходили до $100 тысяч. Торп отобрал двух кандидатов — мультимиллионеров из Нью-Йорка.

Первый, Эмануэль «Мэнни» Киммел, владел сетью парковок Kinney Parking и раньше занимался контрабандой алкоголя, нелегальными лотереями и был связан с преступными группировками. Второй, Эдди Хенд, был деловым партнером Киммела и занимался автоперевозками.

В ответ на скептические выпады прессы в его сторону Торп решил доказать, что его теория работает,

Я решил отправиться в Неваду отчасти для того, чтобы заткнуть рот любителям распространенных и довольно раздражающих издёвок над учеными: «Если вы такие умные, почему же вы такие бедные?» — Эдвард Торп

После живых встреч и тренировочных игр Торп, Киммел и Хенд отправились в казино в Рино. Там Торп проверил стратегию подсчёта десяток.

Киммел и Хэнд готовы были выделить банкролл — общий капитал для игры — в $100 тысяч. Но Торп договорился на $10 тысяч. Он не хотел рисковать, потому что ещё не очень разбирался в игровом мире.

Тур по разным казино показал, что стратегия работала. В одной из игр за два часа Торп и Киммел на двоих вывели банк стола — $17 тысяч. Из них $6 тысяч выиграл Торп, а $11 тысяч — Киммел. Торп понял, что теряет концентрацию, вышел из игры и обналичил свои фишки. Киммел продолжил и проиграл свою долю.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Как кофеин влияет на мозг и тело: неожиданные факты Как кофеин влияет на мозг и тело: неожиданные факты

Исследования выявили ряд интересных фактов, связанных с кофеином

Psychologies
Как планировать свой день: 6 простых шагов к контролю над своим временем Как планировать свой день: 6 простых шагов к контролю над своим временем

Полезные советы, как все успевать и правильно расставлять задачи

Playboy
11 способов становиться немного умнее каждый день 11 способов становиться немного умнее каждый день

Интеллект, как и тело, требует правильного питания и регулярных тренировок

Psychologies
Гомеопатия: эффект сверхмалого фуфла Гомеопатия: эффект сверхмалого фуфла

Гомеопатия — такая же система лечения, как шаманство или молитва

Maxim
Мифы фондового рынка Мифы фондового рынка

Пять распространенных заблуждений частного инвестора

Forbes
Батальон «Царица Тамара»: последнее европейское сражение Второй мировой войны Батальон «Царица Тамара»: последнее европейское сражение Второй мировой войны

Бой на острове Тексел стал апофеозом безумия войны

Maxim
Концентрация витамина D во время беременности повлияла на интеллект детей Концентрация витамина D во время беременности повлияла на интеллект детей

Увеличение концентрации витамина D на приводит к росту оценки интеллекта

N+1
«Зачем делать длинную песню — можно сделать две коротких и заработать больше»: как современные технологии меняют музыку «Зачем делать длинную песню — можно сделать две коротких и заработать больше»: как современные технологии меняют музыку

Как меняется современная музыка и медиарынок в целом

VC.RU
Новая домашняя подъемная машина Новая домашняя подъемная машина

Наши города и здания часто напоминают полосу препятствий

Наука и жизнь
4 причины конфликтов в отношениях 4 причины конфликтов в отношениях

Умение решать конфликты — залог крепких отношений

Psychologies
«Карантинные разводы»: как не пополнить печальную статистику? «Карантинные разводы»: как не пополнить печальную статистику?

Как не разрушить отношения, находясь с мужем дома 24/7 – рассказывает психолог

Cosmopolitan
Рассказ о жизни в карабахских бомбоубежищах Рассказ о жизни в карабахских бомбоубежищах

Рассказ из подземелья Нагорного Карабаха записала Армина Багдасарян

СНОБ
История одного необычного мальчика История одного необычного мальчика

Даже если ребенку поставил диагноз психиатр, это не окончательный приговор

СНОБ
«YouTube игрового мира»: как устроена игровая платформа для создания виртуальных миров Roblox с оценкой $4 млрд «YouTube игрового мира»: как устроена игровая платформа для создания виртуальных миров Roblox с оценкой $4 млрд

Игра-«песочница» вышла на Нью-Йоркскую биржу

VC.RU
Это мой бренд: Олеся Шиповская Это мой бренд: Олеся Шиповская

Костюмы бренда Lesyanebo Олеси Шиповской носят Джиджи Хадид и Наталья Водянова

Glamour
Тайная связь с Кубой Тайная связь с Кубой

История переговоров между Вашингтоном и Гаваной

kiozk originals
Последний месяц мы постоянно слышим о Моргенштерне. В чем его феномен Последний месяц мы постоянно слышим о Моргенштерне. В чем его феномен

Углубились в биографию Моргенштерна и разобрались, на чем держится его успех

РБК
Жизнь в космосе скрывают подледные океаны: цивилизации глубин Жизнь в космосе скрывают подледные океаны: цивилизации глубин

Разумные формы жизни на других планетах могут обитать в подледных океанах

Популярная механика

Комедия "Кавказская пленница прославила своих героев

Cosmopolitan
Екатерина Климова: «Вполне возможно второй раз войти в одну и ту же реку» Екатерина Климова: «Вполне возможно второй раз войти в одну и ту же реку»

Екатерина Климова: «Все в жизни возможно, было бы желание...»

Караван историй
Правила жизни Джорджа Герберта Буша Правила жизни Джорджа Герберта Буша

Правила жизни 41-ого президента США Джорджа Герберта Буша

Esquire
Дарит прокрастинацию, чувство вины и забирает радость от жизни: почему список дел хуже расписания в календаре Дарит прокрастинацию, чувство вины и забирает радость от жизни: почему список дел хуже расписания в календаре

Вы встречали кого-то, кто выполняет всё, что обещал сделать за день?

VC.RU
Валентина Шевченко: «Я не позволю никому отнять мой титул» Валентина Шевченко: «Я не позволю никому отнять мой титул»

Мы поговорили с чемпионкой UFC накануне ее четвертой защиты пояса

GQ
Антибиотики оказались опасны для младенцев Антибиотики оказались опасны для младенцев

Чем антибиотики опасны для детей

Популярная механика
Учимся разбираться в моде: кто создает тренды и какие коллекции одежды бывают? Учимся разбираться в моде: кто создает тренды и какие коллекции одежды бывают?

Объясняем, что обозначают модные термины и кто придумывает тренды в мире одежды

Cosmopolitan
Как первые советские авиа-рекордсменки 10 дней выживали в тайге Как первые советские авиа-рекордсменки 10 дней выживали в тайге

Драматическая история полета целиком женского экипажа на самолете «Родина»

Maxim
Что читать на выходных: отрывок из нового исторического романа Леонида Юхефовича «Филлэлин» Что читать на выходных: отрывок из нового исторического романа Леонида Юхефовича «Филлэлин»

Отрывок из романа Юзефовича о войне за независимость Греции от Османской империи

Esquire
Экономика на высоких технологиях Экономика на высоких технологиях

Развитие ИТ-индустрии в Москвоской области стимулируется дополнительно

РБК
Как советский замполит захватил корабль, чтобы устроить революцию, и добрался до США Как советский замполит захватил корабль, чтобы устроить революцию, и добрался до США

История бунта, который все не так поняли

Weekend
Кто убил Мэрилин Монро? НЛО, мафия и еще 5 неожиданных версий смерти актрисы Кто убил Мэрилин Монро? НЛО, мафия и еще 5 неожиданных версий смерти актрисы

Скрывается ли за смертью Мэрилин Монро какая-либо тайна?

Cosmopolitan
Открыть в приложении